求解带附加线性不等式信赖域子问题的快速特征值方法
最优化与控制
2015-10-29 v1
摘要
本文研究扩展信赖域子问题（eTRS），其中信赖域与单位球相交并带有一个线性不等式约束。通过将eTRS的拉格朗日对偶重新表述为双参数线性特征值问题，我们给出了以其强对偶性为特征的充要条件，该条件表述为线性约束二元凹最大化问题的最优解。这导致了一个在检测到强对偶时求解大规模eTRS的高效算法。最后，给出若干数值实验以表明所提方法的有效性。
引用
@article{arxiv.1510.08175,
title = {A Fast Eigenvalue Approach for Solving the Trust Region Subproblem with an Additional Linear Inequality},
author = {Maziar Salahi and Akram Taati},
journal= {arXiv preprint arXiv:1510.08175},
year = {2015}
}