路径相关 Hamilton-Jacobi-Bellman PDE 的 Crandall-Lions 粘性解收敛定理
偏微分方程分析
2023-04-19 v1 最优化与控制
概率论
摘要
我们建立了路径相关 Hamilton-Jacobi-Bellman PDE 的 Crandall-Lions 粘性解的一个收敛定理。我们的证明基于动态次线性期望的一个新收敛定理以及粘性解作为值函数的随机表示。
引用
@article{arxiv.2304.08919,
title = {A convergence theorem for Crandall-Lions viscosity solutions to path-dependent Hamilton-Jacobi-Bellman PDEs},
author = {David Criens},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.08919},
year = {2023}
}