停止随机微分方程的高阶弱数值格式比较

我们回顾、实现并比较了在空间有界扩散过程在边界停止时的数值积分格式，这些格式关于时间步长 $h$ 的离散化误差收敛速率高于 ${\cal O}(\sqrt{h})$。我们探讨了此类格式中最通用的一些格式的具体实现问题。它们已被编写为单一的Matlab程序，并根据其精度和计算成本在多达 ${\mathbb R}^{48}$ 的广泛问题上进行了比较。本文自包含，且代码将免费提供下载。