含加性噪声随机微分方程的弱局部线性化格式的收敛阶
数值分析
2013-12-23 v1
摘要
存在多种用于积分含加性噪声随机微分方程的弱局部线性化 (LL) 格式，它们在弱局部线性离散化的数值实现中所采用的算法上有所不同。与局部线性离散化不同，LL 格式的收敛阶迄今为止尚未被研究。本文推导了关于该问题的一般定理，并将其应用于若干特定格式。作为应用，还给出了含跳跃项方程的弱 LL 格式的收敛阶。
引用
@article{arxiv.1312.5792,
title = {Convergence rate of weak Local Linearization schemes for stochastic differential equations with additive noise},
author = {J. C. Jimenez and F. Carbonell},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.5792},
year = {2013}
}