涉及银行与债务的具有非连续均衡的有偏美元交换模型
概率论
2023-11-15 v1
摘要
在这项工作中，我们研究了一个带有集体债务限额的有偏美元交换模型，其中随机选出的个体（选出的速率取决于其拥有的美元数量）在随机时间将一美元给予另一个均匀随机选出的个体，只要他们口袋中至少有一美元，或者若银行非空则可从中央银行借入一美元。该动力学具有平均场型相互作用，并在一定程度上推广了近期关于相关模型的文献 \cite{cao_uncovering_2022} 的工作。当个体数量趋于无穷时我们进行了形式化的平均场分析，并作为副产品发现了隐藏在底层随机 个体动力学背后的两相（ODE）动力学。我们还对两相（ODE）动力学进行了数值实验，观察到其在长时间极限下收敛到唯一均衡。
引用
@article{arxiv.2311.07851,
title = {A biased dollar exchange model involving bank and debt with discontinuous equilibrium},
author = {Fei Cao and Stephanie Reed},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.07851},
year = {2023}
}
备注
23 pages, 5 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2208.11003