银行间支付系统的竞争性多智能体模型
多智能体系统
2007-05-23 v1
摘要
我们开发了一个银行间支付系统的动态多智能体模型，其中银行基于私人收益最大化来选择其可用资金水平。该模型由一个具有不完全信息、不完全监控和随机收益的同时行动阶段博弈的重复构成。适应性通过贝叶斯更新发生，银行旨在最大化即时收益。我们进行数值模拟以求解该模型，并调查两种特殊情景：运营事故和支付提交的外生吞吐量指南。我们发现，日内信贷需求是日内信贷成本与延迟支付相关成本之间成本比的 S 形函数。我们还发现，在运营事故发生时以及存在有效吞吐量指南的情况下，流动性需求均会增加。
引用
@article{arxiv.0705.3050,
title = {A competitive multi-agent model of interbank payment systems},
author = {Marco Galbiati and Kimmo Soramaki},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.3050},
year = {2007}
}