带终端状态约束的平均场领导者-跟随者博弈
数理金融
2018-09-13 v1
摘要
我们分析了在具有平均场型控制和状态过程终端状态约束的领导者-跟随者博弈中出现的线性 McKean-Vlasov 正倒向 SDE。我们在时间加权空间中建立了此类系统解的存在唯一性结果，以及关于正、倒向分量驱动项某些扰动的解的收敛结果。这些一般结果被用于求解一个新颖的具有期望反馈的市场冲击下投资组合清算单参与者模型，以及一个新颖的非对称信息参与者最优投资组合清算 Stackelberg 博弈。
引用
@article{arxiv.1809.04401,
title = {Mean-Field Leader-Follower Games with Terminal State Constraint},
author = {Guanxing Fu and Ulrich Horst},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.04401},
year = {2018}
}