韩国股票价格的齐普夫定律分布
统计力学
2008-12-02 v1 统计金融
摘要
本文研究了在KSE和KOSDAQ市场交易的股票价格收益的等级分布、累积概率和概率密度。研究表明，等级分布近似符合指数（KSE）和-1.31（KOSDAQ）的齐普夫定律，这与在TSE交易的股票价格相似。此外，累积概率分布遵循标度指数（KSE）和-1.45（KOSDAQ）的幂律。特别地，证据显示，两类资产的归一化价格收益的概率密度几乎具有指数函数的形式，这与TSE和NYSE的结果相似。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0405390,
title = {Zipf's Law Distributions for Korean Stock Prices},
author = {Kyungsik Kim and S. -M. Yoon and C. Christopher Lee and K. H. Chang},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0405390},
year = {2008}
}
备注
9 pages, 3 figures