韩国股票交易所市场中的金融网络
物理与社会
2007-05-23 v1
摘要
我们利用数值模拟与标度分析,研究了韩国股票交易所(KSE)市场中的金融网络。通过引入加权随机图,我们估算了韩国股票交易所市场所有上市公司的股价交易间的互相关,其中所有公司通过加权连边 fully connected(全连通)。我们从市场图出发数值讨论了度分布与边密度,并特别发现顶点的度分布的统计分析近似遵循幂律。
引用
@article{arxiv.physics/0503017,
title = {Financial Networks in the Korean Stock Exchange Market},
author = {Seong-Min Yoon and Kyungsik Kim},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0503017},
year = {2007}
}
备注
3 pages, 4 figures