金融市场中股票网络
统计力学
2009-11-10 v1 统计金融
摘要
我们综述了基于相关性的金融股票网络方法。我们研究了不同时间尺度下的股票组合、金融指数和波动性时间序列，展示了如何从噪声掩盖的相关矩阵中提取有意义的经济信息。我们表明该方法可用于通过直接比较真实与人造市场网络的拓扑属性来检验广泛的市场模型。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0401300,
title = {Networks of equities in financial markets},
author = {G. Bonanno and G. Caldarelli and F. Lillo and S. Micciche` and N. Vandewalle and R. N. Mantegna},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0401300},
year = {2009}
}
备注
9 pages, 8 figures. Accepted for publication in EPJ B