金融网络的部分互信息分析
统计金融
2023-07-19 v1
摘要
经济物理学研究社会经济系统的方法基于对其复杂性的假设。这种假设不可避免地引出另一种假设，即社会经济系统，特别是金融市场内部的潜在相互关联是非线性的，这一点甚至在主流经济学文献中也被证明是正确的。因此，令人惊讶的是，金融市场的网络分析竟是基于线性相关及其衍生量。基于偏相关的分析尤其引人关注，因为它在时间序列分析中接近于因果关系探测。在本文中，我们使用部分互信息对平面最大过滤图与偏相关平面图进行了推广，以纳入非线性。
引用
@article{arxiv.1403.2050,
title = {Partial Mutual Information Analysis of Financial Networks},
author = {Paweł Fiedor},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.2050},
year = {2023}
}
备注
6 pages, 4 figures, 1 table, submitted to EPL