Scifaro

中文

韩国股票市场相关性的特征

物理与社会 2008-12-02 v2 统计力学统计金融

作者: Woo-Sung Jung , Seungbyung Chae , Jae-Suk Yang , Hie-Tae Moon

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗ DOI ↗

摘要

在本研究中，我们通过相关矩阵的最小生成树建立了新兴市场之一——韩国股票市场的网络结构。基于该分析发现，韩国股票市场并未形成业务板块或行业类别的聚类。当利用MSCI(摩根士丹利资本国际公司)指数时，我们发现韩国股票市场形成了聚类。该发现意味着在此意义上韩国市场与成熟市场具有特征性差异。

关键词

股票市场相关矩阵最小生成树网络结构 MSCI指数新兴市场

引用

@article{arxiv.physics/0504009,
  title  = {Characteristics of the Korean stock market correlations},
  author = {Woo-Sung Jung and Seungbyung Chae and Jae-Suk Yang and Hie-Tae Moon},
  journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0504009},
  year   = {2008}
}

备注

11 pages, 3 figures, revised on June 2005