世界股票市场网络的涌现
统计金融
2017-03-28 v1 物理与社会
摘要
在全球化时代，各国股票市场自然不独立于其他市场。这种情况下，集体行为可能从其相互依赖中涌现。本文研究世界经济中一组四十个有影响力市场的集体行为，旨在探索一种可称为世界股票市场网络的全球金融结构。为此，我们使用随机矩阵理论 (RMT) 分析这四十个市场指数的交叉相关矩阵。我们发现市场间集体行为的程度以及每个市场在其结构形成中的份额。这一发现连同对四个股票市场相同计算所得结果，强化了世界金融市场的观念。最后，我们绘制交叉相关矩阵的树状图以使这一抽象全球市场中的社群显现。该树状图通过至少百分之三十的相关性绘制，显示世界金融市场包含三个社群，每个社群包括具有地理邻近性的股票市场。
引用
@article{arxiv.1703.08781,
title = {Emergence of world-stock-market network},
author = {M. Saeedian and T. Jamali and M. Z. Kamali and H. Bayani and T. Yasseri and G. R. Jafari},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.08781},
year = {2017}
}