日本市场的群体动力学
统计金融
2008-12-02 v1 物理与社会
摘要
我们通过最小生成树研究了日本股票市场的网络结构。我们定义了分组系数以检验按行业类别进行传统分组的有效性，并发现该系数呈下降趋势。这一现象支持了由于全球化导致市场对外部影响日益增加的觀點。为了减少这种影响，我们使用 S&P500 指数代表国际市场，并移除了其与每只股票的相关性。我们发现，与原始分析相比，在此测量下分组效应更强，这符合我们关于国际市场影响日本市场的假设。
引用
@article{arxiv.0708.0562,
title = {Group dynamics of the Japanese market},
author = {Woo-Sung Jung and Okyu Kwon and Fengzhong Wang and Taisei Kaizoji and Hie-Tae Moon and H. Eugene Stanley},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.0562},
year = {2008}
}
备注
9 pages