欧洲保险业的关联性与系统性风险：基于动态生成树的一些新证据
统计金融
2019-08-23 v2 综合经济学
经济学
摘要
本文是关于保险公司间相互关联及其对保险市场系统性风险贡献的研究的一部分。其主要目的是展示利用相关性网络对欧洲保险业的关联动态与系统性风险进行分析所得的结果。这些网络基于使用 copula 建模的动态依赖结构。然后，我们确定最小生成树（MST）。最后，通过选定的拓扑网络测度描述关联动态。
引用
@article{arxiv.1908.01142,
title = {Linkages and systemic risk in the European insurance sector: Some new evidence based on dynamic spanning trees},
author = {Anna Denkowska and Stanisław Wanat},
journal= {arXiv preprint arXiv:1908.01142},
year = {2019}
}
备注
JEL: G22