由Lévy sheet逼近复Brown sheet及其在SPDE中的应用
概率论
2020-04-28 v2
摘要
我们考虑平面上的Lévy过程，并用它构造一族复值随机场，证明其于连续函数空间中依分布收敛到复Brown sheet。我们将此结果应用于获得由时空白噪声驱动的一维半线性随机热方程随机场解的弱逼近。
引用
@article{arxiv.1907.08117,
title = {Weak approximation of the complex Brownian sheet from a L\'evy sheet and applications to SPDEs},
author = {Xavier Bardina and Juan Pablo Márquez and Lluís Quer-Sardanyons},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.08117},
year = {2020}
}
备注
Final accepted version after a major revision