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用由具有独立增量的过程构造的过程逼近复布朗运动

概率论 2013-08-28 v1

作者: Xavier Bardina , Carles Rovira

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摘要

在本文中，我们展示了通过由具有独立增量的随机过程构造的过程对复布朗运动进行的依分布逼近。我们给出了具有独立增量的过程的特征函数的充分条件，以确保该逼近的存在性。我们将这些结果应用于 L\'evy 过程。最后，我们将这些结果推广到 $m$ 维复布朗运动。

关键词

复布朗运动依分布逼近具有独立增量的过程特征函数 L\'evy 过程 $m$ 维复布朗运动

引用

@article{arxiv.1308.5854,
  title  = {Approximations of a complex Brownian motion with processes constructed from a process with independent increments},
  author = {Xavier Bardina and Carles Rovira},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1308.5854},
  year   = {2013}
}