集指标布朗运动递增序列上的群作用
概率论
2015-08-13 v1
摘要
我们证明了一个平方可积的集指标随机过程当且仅当其在所有严格递增连续序列上的投影均为单参数 -时间变换布朗运动时，才是一个集指标布朗运动。此外，我们一般地研究了群平稳增量随机过程的“与序列无关的变差”性质，特别是集指标布朗运动的该性质。我们给出了一些应用。
引用
@article{arxiv.1508.02858,
title = {A group action on increasing sequences of set-indexed Brownian motions},
author = {Arthur Yosef},
journal= {arXiv preprint arXiv:1508.02858},
year = {2015}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.15559/15-VMSTA31 in the Modern Stochastics: Theory and Applications (https://www.i-journals.org/vtxpp/VMSTA) by VTeX (http://www.vtex.lt/). arXiv admin note: text overlap with arXiv:1009.5748 by other authors