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带Lévy噪声的随机动力系统非线性滤波测值方程的唯一性

概率论 2018-01-04 v2

作者: Huijie Qiao

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摘要

本文考虑了非高斯信号-观测系统非线性滤波问题的 Zakai 方程与 Kushner-Stratonovich 方程。此外，我们证明在一些一般假设下，Zakai 方程具有路径唯一性和联合律唯一性，且 Kushner-Stratonovich 方程具有联合律唯一性。

关键词

非线性滤波测值方程 Zakai方程 Kushner-Stratonovich方程 Lévy噪声路径唯一性联合律唯一性

引用

@article{arxiv.1707.07822,
  title  = {Uniqueness for Measure-Valued Equations of Nonlinear Filtering for Stochastic Dynamical Systems with L\'evy Noises},
  author = {Huijie Qiao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1707.07822},
  year   = {2018}
}

备注

17 pages