带Lévy噪声的随机动力系统非线性滤波的收敛性
概率论
2019-10-21 v4
摘要
我们考虑具有跳跃的多尺度非高斯信号过程与观测过程的非线性滤波问题。首先，我们证明信号系统的维数可通过均匀化方法降低。其次，利用弱收敛技术证明了相应非线性滤波到均匀化滤波的收敛性。最后，我们给出一个例子来解释我们的结果。
引用
@article{arxiv.1707.07824,
title = {Convergence of Nonlinear Filtering for Stochastic Dynamical Systems with L\'evy Noises},
author = {Huijie Qiao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.07824},
year = {2019}
}
备注
24 pages