非线性滤波中的降维：一种均匀化方法
概率论
2013-12-03 v2 统计计算
摘要
我们提出了一种针对多尺度信号的均匀化滤波器，它允许我们降低系统的维数。我们证明了非线性滤波器以 的速率收敛于我们的均匀化滤波器。这是通过对 Zakai 方程的对偶方程进行适当的渐近展开，并借助 BDSDEs 对修正项进行概率表示来实现的。
引用
@article{arxiv.1112.2986,
title = {Dimensional reduction in nonlinear filtering: A homogenization approach},
author = {Peter Imkeller and N. Sri Namachchivaya and Nicolas Perkowski and Hoong C. Yeong},
journal= {arXiv preprint arXiv:1112.2986},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/12-AAP901 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)