具有相关 Lévy 噪声的多尺度系统非线性滤波的收敛性
概率论
2020-02-06 v3
摘要
本文考虑多尺度系统在两情形——相关传感器 Lévy 噪声与相关 Lévy 噪声——下的非线性滤波问题。首先，我们证明原系统的慢变部分在一致均方意义下收敛到齐次化系统。基于该收敛结果，在相关传感器 Lévy 噪声情形下，慢变部分的非线性滤波被证明在 意义下逼近齐次化系统的非线性滤波。而在相关 Lévy 噪声情形下，我们证明慢变部分的非线性滤波弱收敛到齐次化系统的非线性滤波。
引用
@article{arxiv.1910.09265,
title = {Convergence of nonlinear filterings for multiscale systems with correlated L\'evy noises},
author = {Huijie Qiao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.09265},
year = {2020}
}
备注
21 pages