多尺度McKean-Vlasov随机系统非线性滤波的弱逼近
概率论
2023-11-27 v2
摘要
该工作关注一类多尺度McKean-Vlasov随机系统的非线性滤波问题。首先，通过一个泊松方程，我们证明了多尺度系统慢变部分的解弱收敛于平均方程的解。然后我们定义原始多尺度系统和平均方程的非线性滤波，并再次通过同一个泊松方程证明了原始多尺度系统慢变部分的非线性滤波与平均方程的非线性滤波之间的弱逼近。
引用
@article{arxiv.2212.00240,
title = {Weak approximation of nonlinear filtering for multiscale McKean-Vlasov stochastic systems},
author = {Huijie Qiao and Wanlin Wei},
journal= {arXiv preprint arXiv:2212.00240},
year = {2023}
}
备注
33 pages