由相关 Lévy 噪声驱动的随机微分方程的非线性滤波
概率论
2020-05-05 v3
摘要
本研究关注带有相关 Lévy 噪声的随机微分方程的非线性滤波问题。首先，我们通过鞅表示定理和 Kallianpur-Striebel 公式建立了 Kushner-Stratonovich 方程和 Zakai 方程。其次，我们证明了 Zakai 方程弱解的路径唯一性和联合律唯一性。最后，我们研究了 Kushner-Stratonovich 方程弱解的联合律唯一性。
引用
@article{arxiv.1907.06779,
title = {Nonlinear filtering of stochastic differential equations driven by correlated L\'evy noises},
author = {Huijie Qiao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.06779},
year = {2020}
}
备注
28 pages