空间-分布依赖Zakai方程的唯一性与叠加原理
概率论
2022-07-18 v3
摘要
本文研究带有相关噪声的McKean-Vlasov随机微分方程非线性滤波问题中的空间-分布依赖Zakai方程。首先，我们建立了空间-分布依赖的Kushner-Stratonovich方程与空间-分布依赖的Zakai方程。然后，证明了其强解的路径唯一性。最后，我们证明了空间-分布依赖Zakai方程与空间-分布依赖Fokker-Planck方程之间的叠加原理。作为推论，我们给出了空间-分布依赖Fokker-Planck方程存在弱解的一些条件。
引用
@article{arxiv.2008.01596,
title = {Uniqueness and superposition of the space-distribution dependent Zakai equations},
author = {Meiqi Liu and Huijie Qiao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.01596},
year = {2022}
}
备注
20 pages