乘性Lévy随机微分方程的传输距离与噪声敏感性及其应用
概率论
2015-11-25 v1
摘要
本文根据其特征评估了路径空间上具有乘性Lévy噪声的随机微分方程的定律之间的距离。Kosenkova和Kulik引入的Lévy核集合上的传输距离概念给出了噪声敏感性的一个自然且在统计上易处理的上界。这将近期针对加性情形的基于耦合距离的结果推广到了乘性情形。该概念的优势通过用于模拟的统计实现以及古气候中基准时间序列的实例得以展示。
引用
@article{arxiv.1511.07666,
title = {Transportation distances and noise sensitivity of multiplicative L\'evy SDE with applications},
author = {Jan Gairing and Michael Högele and Tetiana Kosenkova},
journal= {arXiv preprint arXiv:1511.07666},
year = {2015}
}
备注
25 pages, 7 figures