带共同噪声平均场博弈的提升泛函方法
最优化与控制
2023-10-23 v2 偏微分方程分析
概率论
摘要
我们引入了一种新的路径逐条（path-by-path）方法来处理带共同噪声的平均场博弈，该方法在路径层面恢复了对偶性。我们通过显式求解一些具有线性二次数据的困难例子来验证这一视角，包括共同噪声波动率系数中的控制以及部分信息约束。作为一个应用，我们在后一背景下建立了著名的分离原理。在推进这一研究纲领的过程中，我们相信我们为澄清路径依赖偏微分方程文献中正则解的概念做出了关键贡献。
引用
@article{arxiv.2306.04560,
title = {The lifted functional approach to mean field games with common noise},
author = {Mark Cerenzia and Aaron Zeff Palmer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.04560},
year = {2023}
}
备注
We made various clarifying revisions, especially to Section 8