单调漂随机演化方程的 BDF2-Maruyama 格式
数值分析
2021-05-20 v1 数值分析
摘要
我们研究由无限维 Wiener 过程驱动的、具有单调漂的随机演化方程的数值逼近。为离散化该方程，我们将用于时间离散的隐式两步 BDF 方法与用于空间离散的抽象 Galerkin 方法相结合。在证明 BDF2-Maruyama 格式适定性之后，我们在适当的 Lipschitz 条件下建立了强误差的收敛阶。我们通过多种数值实验说明了理论结果，并将 BDF2-Maruyama 格式与 backward Euler--Maruyama 格式的性能进行了比较。
引用
@article{arxiv.2105.08767,
title = {The BDF2-Maruyama Scheme for Stochastic Evolution Equations with Monotone Drift},
author = {Raphael Kruse and Rico Weiske},
journal= {arXiv preprint arXiv:2105.08767},
year = {2021}
}