一类随机演化方程的驯化 Euler 格式的收敛性
概率论
2015-08-14 v2 数值分析
摘要
我们证明了一类随机演化方程全离散格式的稳定性与收敛性，这些方程的漂移项中包含超线性增长算子。这是通过最近开发的驯化 Euler 方法完成的，该方法使用完全显式的时间步进，并结合了用于空间离散的 Galerkin 格式。
引用
@article{arxiv.1407.7107,
title = {Convergence of tamed Euler schemes for a class of stochastic evolution equations},
author = {István Gyöngy and Sotirios Sabanis and David Šiška},
journal= {arXiv preprint arXiv:1407.7107},
year = {2015}
}