随机微分方程混沌展开近似的渐近误差
概率论
2019-06-05 v1
摘要
本文提出一种基于 Wiener 混沌展开的随机微分方程数值格式。通过截断无穷混沌展开在混沌阶数与基元个数上，得到平方可积随机微分方程的近似。我们推导了与方法相关的 近似误差的显式上界。证明基于 Malliavin 微积分的应用。
引用
@article{arxiv.1906.01209,
title = {The asymptotic error of chaos expansion approximations for stochastic differential equations},
author = {Tony Huschto and Mark Podolskij and Sebastian Sager},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.01209},
year = {2019}
}
备注
Published at https://doi.org/10.15559/19-VMSTA133 in the Modern Stochastics: Theory and Applications (https://vmsta.org/) by VTeX (http://www.vtex.lt/)