基于维纳混沌展开的 BSDE 模拟
概率论
2014-05-06 v3
摘要
我们提出了一种基于维纳混沌展开和皮卡迭代求解倒向随机微分方程（BSDE）的算法。我们得到一个正向格式，其中条件期望借助混沌分解公式易于计算。我们使用 Malliavin 导数来计算 。关于误差，我们推导了关于混沌数量和离散时间步长的显式界限。我们还给出了数值实验。在速度和精度方面，我们获得了非常令人鼓舞的结果。
引用
@article{arxiv.1204.4137,
title = {Simulation of BSDEs by Wiener chaos expansion},
author = {Philippe Briand and Céline Labart},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.4137},
year = {2014}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/13-AAP943 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)