基于Wiener混沌展开的带跳跃倒向随机微分方程模拟
概率论
2017-04-06 v2
摘要
我们提出一种基于Wiener混沌展开和Picard迭代求解带跳跃倒向随机微分方程（BSDEs）的算法。本文将对Briand-Labart (2014)的结果推广到带跳跃BSDEs的情形。我们得到一种前向格式，其中条件期望借助混沌分解公式易于计算。关于误差，我们推导了关于混沌项数、离散时间步长和蒙特卡洛模拟次数的显式界。我们还给出了数值实验。在速度和精度方面，我们获得了非常令人鼓舞的结果。
引用
@article{arxiv.1502.05649,
title = {Simulation of BSDEs with jumps by Wiener Chaos Expansion},
author = {Christel Geiss and Céline Labart},
journal= {arXiv preprint arXiv:1502.05649},
year = {2017}
}