基于韦恩混沌分解的 BSDE 汤脱尔方案

汤脱尔方案是 BSDE 的标准时间离散化方法，但其实现依赖于在每个时间步近似条件期望以及相关鞅项。我们提出一种基于韦恩混沌分解来近似这些量的实现方法。与许多依赖前向-后向（马尔可夫）结构的数值方案不同，我们的方法能够容纳任意 $\mathcal{F}_T$-可测平方可积终端条件。我们提供了完整的收敛性分析，并在几个数值示例中说明了该方法。