维纳过程Stratonovich迭代积分的期望
概率论
2010-08-25 v1
摘要
（随机）微分方程（SDE）的解可以通过随机展开式（即迭代积分的线性组合）进行局部逼近。感兴趣的物理量（如矩）则可利用该展开式进行近似。我们给出了当方程驱动项为时间和维纳过程时的公式，并提供了该结果的Mathematica实现。
引用
@article{arxiv.1008.4033,
title = {Expectation of Stratonovich iterated integrals of Wiener processes},
author = {Christophe Ladroue},
journal= {arXiv preprint arXiv:1008.4033},
year = {2010}
}
备注
4 pages