具有正则变化移民的次临界强平稳 Galton–Watson 过程的统计推断
统计理论
2020-12-24 v3 概率论
统计理论
摘要
我们描述了具有尾指数 的正则变化移民的次临界强平稳 Galton–Watson 过程的后代均值条件最小二乘估计量的渐近行为。极限律是两个相依稳定随机变量的比值，其指数分别为 和 ，且具有连续可微的密度函数。我们在证明中使用了点过程技术。
引用
@article{arxiv.1910.01420,
title = {Statistical inference of subcritical strongly stationary Galton--Watson processes with regularly varying immigration},
author = {Matyas Barczy and Bojan Basrak and Péter Kevei and Gyula Pap and Hrvoje Planinić},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.01420},
year = {2020}
}
备注
59 pages