带移民分支过程的波动极限定理及其统计应用
概率论
2009-09-12 v2
摘要
我们证明了带移民的伽尔顿-沃森分支过程的一个一般性波动极限定理。其极限是一个由谱正 Lévy 过程驱动的时齐 OU 型过程。作为该结果的应用，我们获得了后代均值以及后代分布和移民分布的条件最小二乘估计量的一些渐近估计。
引用
@article{arxiv.0906.2586,
title = {A Fluctuation Limit Theorem of Branching Processes with Immigration and Statistical Applications},
author = {Chunhua Ma},
journal= {arXiv preprint arXiv:0906.2586},
year = {2009}
}