简化对偶连接函数构造——限制与扩展
统计方法学
2012-05-23 v1
摘要
所谓的对偶连接函数构造（PCCs）仅用双变量构建块（对偶连接函数）来指定多元分布，构成了一类灵活的相依模型。为了使其在推断和模型选择中易于处理，简化假设（即条件分布的连接函数不依赖于其所条件化的变量值）很流行。在本文中，我们展示了对于哪些分布类别这种简化是适用的，显著扩展了Hobæk Haff等人（2010）的讨论。特别地，我们表明在维度d≥4中，唯一属于简化类型的阿基米德连接函数是基于伽马拉普拉斯变换或其扩展的，而学生t连接函数是唯一来自正态尺度混合的。此外，我们说明了PCCs如何适应条件连接函数依赖于所条件化的值的情况。
引用
@article{arxiv.1205.4844,
title = {Simplified Pair Copula Constructions --- Limits and Extensions},
author = {Jakob Stöber and Harry Joe and Claudia Czado},
journal= {arXiv preprint arXiv:1205.4844},
year = {2012}
}