高维藤 copula 中简化假设的检验
统计方法学
2022-10-10 v4
摘要
检验高维藤 copula 中的简化假设是一项困难的任务。检验必须基于估计的观测值，并检查高维分布上的约束条件。迄今为止，相应的检验仅限于具有低维条件变量集的单个条件 copula。我们提出了一种新的检验程序，该程序在计算上对高维数据集是可行的，并且其功效随维度增加仅略有下降。通过离散化条件变量的支撑集并在检验统计量中引入惩罚项，我们通过寻找可能对简化假设的最强偏离来缓解维数灾难。决策树的使用使得该检验在计算上对高维情况是可行的。我们推导了该检验的渐近分布，并在广泛的模拟研究中分析了其有限样本性能。文中还提供了将该检验应用于四个真实数据集的实例。
引用
@article{arxiv.1706.02338,
title = {Testing the simplifying assumption in high-dimensional vine copulas},
author = {Malte S. Kurz and Fabian Spanhel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.02338},
year = {2022}
}