关于嵌套假设下截断葡萄 Copula 的模型选择检验
统计方法学
2025-04-25 v2
摘要
葡萄 Copula 由二元 Copula 作为构件提供，用于构建多维依赖关系建模框架。然而，这种灵活性伴随着随着维度增长的快速复杂度增加， necessitating 合适的截断来管理这一挑战。虽然已提出将 Vuong 的模型选择检验作为确定最佳截断水平的方法，但其对葡萄 Copula 的应用仍较粗略，假设仅存在严格非嵌套假设。这一假设与截断葡萄 Copula 结构中固有的嵌套性相冲突。本文系统地将 Vuong 的模型选择检验应用于在嵌套和严格非嵌套假设下区分截断葡萄 Copula 的竞争模型。通过大量仿真研究，我们描述了在何种情况下嵌套假设提供改进的辨识度，并表明严格非嵌套框架在某些情境下仍可产生有效的区分。这种更广泛的模型比较视角不仅有助于方法论的澄清，也为葡萄 Copula截断提供了实用指导。
引用
@article{arxiv.2501.13304,
title = {Model selection tests for truncated vine copulas under nested hypotheses},
author = {Ichiro Nishi and Yoshinori Kawasaki},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.13304},
year = {2025}
}