藤 copula 尾部相依性的几何研究
统计理论
2022-07-19 v1 统计方法学
统计理论
摘要
藤 copula 是一类多元相依性模型，由一组二元 copula 按照特定底层图结构组合而成。其在中高维中的灵活性与实用性促成了藤 copula 的流行，但相对而言其极值性质鲜受关注。为解决此问题，我们给出一些被广泛研究的藤 copula 类的尾部相依性质结果。我们将研究聚焦于尾部相依系数与样本云的渐近形状，并采用 Nolde (2014) 的几何方法进行计算。我们通过给出由渐近相依与渐近独立二元 copula 构造的三元藤 copula 的结果提供新见解，重点关注二元极值与反极值 copula，并对 logistic 与反 logistic 示例给出额外细节。我们还提出了一类由二元反极值 copula 构造的高维藤 copula 的新理论。
引用
@article{arxiv.2012.09623,
title = {A geometric investigation into the tail dependence of vine copulas},
author = {Emma S. Simpson and Jennifer L. Wadsworth and Jonathan A. Tawn},
journal= {arXiv preprint arXiv:2012.09623},
year = {2022}
}