藤 Copula 的块最大值
统计方法学
2015-04-14 v1
摘要
我们研究了多元分布有限块最大值的依赖结构。我们给出了块最大值向量之 copula 密度的闭式表达式。进一步，我们展示了如何仅通过一维积分获得三维藤 copula 的偏导数。结合这些结果可对任何有限块大小的三维藤 copula 的块最大值进行数值处理。我们考察了某些藤 copula 设定，并检验了块密度在不同块大小下的行为。此外，考虑了一个来自水文学的真实数据示例。对于多元正态分布的极值理论，当块大小趋于无穷时，为获得非平凡的极限分布，需要对每个变量和相关矩阵进行特定缩放。将此缩放应用于不同的三维藤 copula 设定。
引用
@article{arxiv.1504.02887,
title = {Block-Maxima of Vines},
author = {Matthias Killiches and Claudia Czado},
journal= {arXiv preprint arXiv:1504.02887},
year = {2015}
}
备注
To appear in Extreme Value Modelling and Risk Analysis: Methods and Applications. Eds. D. Dey and J. Yan. Chapman & Hall/CRC Press