带乘性泊松噪声的随机发展方程对初始数据的正则依赖性
概率论
2008-08-12 v1
摘要
我们证明了由 Wiener 噪声和泊松噪声驱动的、具有 Lipschitz 系数的随机偏微分方程的温和解的存在性、唯一性以及对初始数据的 Lipschitz 依赖性。在额外假设下，我们证明了解对初始数据的 Gateaux 和 Frechet 可微性。作为应用，我们获得了与温和解相关的预解式的梯度估计。最后，我们证明了相关半群的强 Feller 性质。
引用
@article{arxiv.0808.1509,
title = {Regular dependence on initial data for stochastic evolution equations with multiplicative Poisson noise},
author = {Carlo Marinelli and Claudia Prévôt and Michael Röckner},
journal= {arXiv preprint arXiv:0808.1509},
year = {2008}
}
备注
26 pages