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多维反射布朗运动(RBM)趋于平稳的收敛速率

概率论 2016-08-15 v3

作者: Jose Blanchet , Xinyun Chen

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摘要

我们在自然均匀条件下，首次提供了随维度增长的RBM收敛速率分析。特别地，若底层路由矩阵是一致收缩的，漂移向量的一致稳定性成立，且底层布朗运动(BM)的方差有界，则我们证明RBM以指数速度快速收敛到平稳态，其松弛时间的阶为 $O(d^4\log(d)^2)$ （当 $d\to\infty$ ）。

关键词

反射布朗运动收敛速率平稳性多维路由矩阵收缩松弛时间

引用

@article{arxiv.1601.04111,
  title  = {Rates of Convergence to Stationarity for Multidimensional RBM},
  author = {Jose Blanchet and Xinyun Chen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1601.04111},
  year   = {2016}
}