凸多面锥中的反射布朗运动：平稳分布的尾部估计
概率论
2016-04-04 v4
摘要
考虑正象限或更一般的凸多面锥中的多维斜反射布朗运动。我们找到了平稳分布存在且随时间趋于无穷时以指数速率收敛到该分布的充分条件。我们还证明了该分布的某些指数矩是有限的，从而提供了该分布的尾部估计。最后，我们将这些结果应用于基于秩的竞争布朗粒子系统。
引用
@article{arxiv.1509.01781,
title = {Reflected Brownian Motion in a Convex Polyhedral Cone: Tail Estimates for the Stationary Distribution},
author = {Andrey Sarantsev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.01781},
year = {2016}
}
备注
18 pages. Keywords: reflected Brownian motion, Lyapunov function, tail estimate, generator, convex polyhedron, polyhedral cone, competing Brownian particles, symmetric collisions, gap process