关于带漂移布朗运动从锥体中逸出的时间
概率论
2014-08-19 v2
摘要
我们研究了带漂移布朗运动从锥体中首次逸出时间的尾部分布，并针对一大类锥体找到了其精确渐近行为。我们的结果特别表明，其指数衰减速率是漂移量与锥体之间距离的函数，而渐近式中的多项式部分则取决于漂移量相对于锥体及其极锥的位置，并反映了漂移量正交投影点处锥体的局部几何性质。
引用
@article{arxiv.1311.1459,
title = {On the exit time from a cone for Brownian motion with drift},
author = {Rodolphe Garbit and Kilian Raschel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.1459},
year = {2014}
}