布朗 excursion 面积及其他布朗面积的尾部估计
概率论
2007-07-09 v1
摘要
本文考虑了多种布朗面积：布朗 excursion 面积、布朗桥面积、布朗运动面积、布朗 meander 面积、布朗双重 meander 面积、布朗桥面积的正部、布朗运动面积的正部。我们关注其密度函数右尾的渐近性。通过反转双重拉普拉斯变换，我们可以以机械的方式推导出渐近展开的所有项。我们通过计算前四项来说明我们的技术。我们还获得了分布函数右尾及矩的渐近性。我们的主要工具是二维鞍点法。
引用
@article{arxiv.0707.0991,
title = {Tail estimates for the Brownian excursion area and other Brownian areas},
author = {Svante Janson and Guy Louchard},
journal= {arXiv preprint arXiv:0707.0991},
year = {2007}
}
备注
34 pages