带跳跃的二次指数增长BSDE及其Malliavin可微性
计算金融
2017-09-06 v6 数理金融
摘要
我们研究一类带跳跃的二次指数增长BSDE。Barrieu & El Karoui (2013) 引入的二次结构给出了可能解的普适界。借助局部 Lipschitz 连续性和所谓的 A_gamma-condition 以保证比较原理成立，我们证明了在一般二次指数结构下存在唯一解。我们还证明了在更一般的（不必单调的）驱动项序列下强收敛发生，并进而应用于给出 Malliavin 可微性的充分条件。
引用
@article{arxiv.1512.05924,
title = {Quadratic-exponential growth BSDEs with Jumps and their Malliavin's Differentiability},
author = {Masaaki Fujii and Akihiko Takahashi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.05924},
year = {2017}
}
备注
Forthcoming in Stochastic Processes and their Applications