终值有界且 Malliavin 导数有界的多维 BSDE
概率论
2018-08-31 v3
摘要
我们考虑有限时间区间上的一类多维 BSDE（包含特别地 Lipschitz-二次 BSDE），其终值及其相应的 Malliavin 导数均有界。我们证明两个结果。其一是确定该类 BSDE 在给定时间区间上何时有解的指数可积条件。在第二个结果中，通过一个常微分方程，我们计算出该类任意 BSDE 有解的最小时间区间。这两个结果的结合引出了求解二次 BSDE 的一种新方案。
引用
@article{arxiv.1711.02944,
title = {Multi-dimensional BSDEs whose terminal values are bounded and have bounded Malliavin derivatives},
author = {Shiqi Song},
journal= {arXiv preprint arXiv:1711.02944},
year = {2018}
}
备注
In this third arXiv version, the Introduction has been rewritten and new applications have been added to better illustrate the main results