二次指数半鞅及其在带跳跃的BSDE中的应用
概率论
2016-03-22 v1
摘要
在本文中，我们研究了一类带跳跃和无界终端条件的二次倒向随机微分方程（简称QBSDE）。我们将Barrieu和El Karoui（2013）在跳跃扩散模型中引入的二次半鞅类进行了推广。这类半鞅的性质使我们能够证明二次BSDE解的存在性结果。
引用
@article{arxiv.1603.06191,
title = {Quadratic Exponential Semimartingales and Application to BSDEs with jumps},
author = {Nicole El Karoui and Anis Matoussi and Armand Ngoupeyou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.06191},
year = {2016}
}
备注
31