带跳混合分数布朗运动下复合期权与可延期期权的定价
证券定价
2019-04-09 v1 概率论
摘要
本研究处理了当基础资产服从带跳混合分数布朗运动时复合期权的定价问题。在风险中性测度下，推导出了复合期权的解析公式。随后，将这些结果应用于可延期期权的估值。此外，讨论了该公式的一些特殊情况并给出了数值结果。
引用
@article{arxiv.1708.04829,
title = {Pricing compound and extendible options under mixed fractional Brownian motion with jumps},
author = {Foad Shokrollahi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.04829},
year = {2019}
}